Förräntningstakt och duration
Förräntningstakten visar avkastning i respektive räntefond vid oförändrade marknadsräntor från och med angivet datum. Förräntningstakten beräknas genom att först multiplicera varje värdepappers förräntning med dess andel av fonden och sedan lägga ihop dessa summor. Förräntningstakten avser årsförräntning och uppdateras en gång i månaden. I angivna förräntningstakter är förvaltningsavgiften redan dragen.
| Fond | Förräntningstakt i procent |
|---|---|
Climate Bond | 2,99 |
Climate Bond High Yield | 6,60 |
Corporate Bond Europé | 4,36 |
Corporate Bond Europe High Yield | 6,30 |
Corporate Bond Europe IG | 4,08 |
Corporate Bond Nordic | 2,79 |
Corporate Bond Nordic High Yield | 7,15 |
Obligation | 2,93 |
Obligation Lång Inst | 4,23 |
Obligation Plus | 3,18 |
Realränta | 2,38 |
Räntefond Kort | 2,15 |
Räntefond Kort Plus | 2,32 |
Selection Ränta | 3,62 |
Talenten Räntefond Mega | 2,91 |
* Fondens förräntningstakt anger real avkastning samt en kompensation för inflation (förväntad inflation är cirka två procent).
Modifierad duration visar hur känslig en fonds värde är för ränteförändringar – ungefär hur många procent värdet rör sig om ränteläget stiger eller faller med en procentenhet.
Modifierad spread duration visar hur känslig en fonds värde är för förändringar i kreditspreadar – det vill säga hur många procent värdet ändras om spreaden rör sig, förutsatt att den riskfria räntan ligger still.
| Fonder och index | Modifierad duration | Modifierad spread duration |
|---|---|---|
Climate Bond | 3,75 | * |
Climate Bond High Yield | 3,05 | 3,15 |
Corporate Bond Europe | 4,61 | 4,77 |
Corporate Bond Europe High Yield | 3,02 | 3,99 |
Corporate Bond Europe IG | 2,87 | 3,13 |
Corporate Bond Nordic | 0,23 | 2,82 |
Corporate Bond Nordic High Yield | 0,43 | 2,27 |
Folksam LO Obligation | 3,42 | * |
Obligation | 3,73 | * |
Obligation Lång Inst | 11,61 | * |
Obligation Plus | 3,91 | * |
Realränta | 3,96 | * |
Räntefond Kort | 0,46 | * |
Räntefond Kort Plus | 0,55 | * |
Selection Ränta | 3,37 | 2,98 |
Talenten Räntefond MEGA | 3,72 | * |
OMRX All Index | 3,45 | * |
OMRX BOND (all index) | 3,61 | * |
OMRX MORTAGE | 2,53 | * |
OMRX REAL | 4,07 | * |
OMRX TBILL | 0,42 | * |
OMRX T-BOND | 6,18 | * |
iBoxx Corporate Overall | 4,49 | * |
ICE BofAML Euro High Yield constrained index | 2,82 | * |
Solactive SEK FRN IG Credit MVAL | 0,16 | * |