Förräntningstakt och duration
Förräntningstakter
Förräntningstakten visar avkastning i respektive räntefond vid oförändrade marknadsräntor från och med angivet datum. Förräntningstakten beräknas genom att först multiplicera varje värdepappers förräntning med dess andel av fonden och sedan lägga ihop dessa summor. Förräntningstakten avser årsförräntning och uppdateras en gång i månaden. I angivna förräntningstakter är förvaltningsavgiften redan dragen.
Fond | Förräntningstakt i procent |
---|---|
Bas Ränta | 3,01 |
Climate Bond | 2,10 |
Climate Bond High Yield | 4,75 |
Corporate Bond Europe | 3,64 |
Corporate Bond Europe High Yield | 4,75 |
Corporate Bond Europe IG | 3,62 |
Corporate Bond Nordic | 4,27 |
Obligation | 2,02 |
Obligation Lång Inst | 0,88 |
Obligation Plus | 2,50 |
Realränta A* | 2,33 |
Räntefond Kort | 2,97 |
Räntefond Kort Plus | 2,92 |
Talenten Räntefond Mega | 2,02 |
* Fondens förräntningstakt anger real avkastning samt en kompensation för inflation (förväntad inflation är cirka två procent).
Duration
Durationen i en räntefond är ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk.
Durationen anges i år. Vid beräkning av duration i dagar multipliceras nedanstående siffror med årets antal dagar (360). Durationen uppdateras månadsvis.
Modifierad duration är ett mått på ränterisk. Modifierad duration visar fondens beräknade värdeminskning (i procent) om avkastningskurvan parallellförskjuts uppåt en procentenhet. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.
Fond | Duration | Modifierad Duration | Modifierad Spread Duration |
---|---|---|---|
Bas Ränta | N/A | 3,34 | 3,04 |
Climate Bond | 3,93 | 3,88 | |
Climate Bond High Yield | N/A | 2,69 | 3,55 |
Corporate Bond Europe | N/A | 4,95 | 5,17 |
Corporate Bond Europe High Yield | N/A | 2,83 | 3,17 |
Corporate Bond Europe IG | N/A | 4,95 | 5,28 |
Corporate Bond Nordic | N/A | 0,41 | 3,05 |
Folksam LO Obligation | N/A | 3,59 | |
Obligation | 3,86 | 3,79 | |
Obligation Lång Inst | 12,03 | 11,77 | |
Obligation Plus | N/A | 3,96 | |
Realränta A | 4,82 | 4,79 | |
Räntefond Kort A | 0,42 | 0,42 | |
Räntefond Kort Plus | 0,26 | 0,26 | |
Talenten Räntefond MEGA | 3,92 | 3,86 | |
OMRX All Index | 3,64 | ||
OMRX BOND | 3,95 | ||
OMRX MORTAGE | 3,05 | ||
OMRX REAL | 4,66 | ||
OMRX T-BILL | 0,29 | ||
OMRX T-BOND | 6,78 | ||
iBoxx Corporate Overall | 4,48 | ||
ICE BofAML Euro High Yield constrained index | 2,21 |