Hoppa till textinnehållet

Förräntningstakt och duration

Förräntningstakter 2021-06-30

Förräntningstakten visar avkastning i respektive räntefond vid oförändrade marknadsräntor från och med angivet datum. Förräntningstakten beräknas genom att först multiplicera varje värdepappers förräntning med dess andel av fonden och sedan lägga ihop dessa summor. Förräntningstakten avser årsförräntning och uppdateras en gång i månaden. I angivna förräntningstakter är alla avgifter redan dragna.

Fond
Förräntningstakt i procent

Bas Ränta

1,14

Corporate Bond Europe

0,55

Corporate Bond Europe High Yield

2,59

Corporate Bond Europe IG

0,54

Corporate Bond Europe Mix

1,81

Ethica Obligation

-0,10

Ethica Obligation Utd

-0,09

Obligation Lång Inst

0,54

Obligation Plus

0,07

Realränta A

0,23

Räntefond Flexibel

0,13

Räntefond Kort 

-0,11

Räntefond Kort Plus

0,04

Talenten Räntefond Mega

-0,09

* Förräntningstakten speglar enbart räntenivån i de länder fonden placerar i, men säger mycket lite om avkastningen det närmaste året, eftersom valutakursförändringar påverkar avkastningen mycket.
** Fondens förräntningstakt anger real avkastning samt en kompensation för inflation (förväntad inflation är cirka två procent).

Duration 2021-06-30

Durationen i en räntefond är ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk.

Durationen anges i år. Vid beräkning av duration i dagar multipliceras nedanstående siffror med årets antal dagar (360). Durationen uppdateras månadsvis.

Modifierad duration är ett mått på ränterisk. Modifierad duration visar fondens beräknade värdeminskning (i procent) om avkastningskurvan parallellförskjuts uppåt en procentenhet. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.

Fond

Duration

Modifierad Duration

Spread Duration

Bas Ränta

3,03

2,99

3,53

Corporate Bond Europe

5,28

5,25

5,14

Corporate Bond Europe High Yield

3,11

3,03

3,76

Corporate Bond Europe IG

5,28

5,25

5,40

Corporate Bond Europe Mix

1,57

1,54

4,23

Ethica Obligation

4,26

4,25

 

Ethica Obligation Utd

4,24

4,22

 

Folksam LO Obligation

4,24

4,11

 

Obligation Lång Inst

11,80

N/A

 

Obligation Plus

4,28

4,13

 

Realränta A

6,61

6,70

 

Räntefond Flexibel

2,65

2,69

 

Räntefond Kort A

0,84

0,85

 

Räntefond Kort Plus

0,55

0,62

 

Talenten Räntefond MEGA

4,24

4,23

 

 

 

 

 

OMRX T-BOND

7,15

 

 

OMRX T-BILL

0,29

 

 

OMRX BOND

4,20

 

 

OMRX MORTAGE

3,08

 

 

OMRX All Index

3,90

 

 

OMRX REAL

6,55

 

 

iBoxx Corporate Overall

5,39

 

 

ICE BofAML Euro High Yield constrained index

3,07