Förräntningstakt och duration

Förräntningstakter

Förräntningstakten visar avkastning i respektive räntefond vid oförändrade marknadsräntor från och med angivet datum. Förräntningstakten beräknas genom att först multiplicera varje värdepappers förräntning med dess andel av fonden och sedan lägga ihop dessa summor. Förräntningstakten avser årsförräntning och uppdateras en gång i månaden. I angivna förräntningstakter är förvaltningsavgiften redan dragen.

Förräntningstakt 2024-09-30
FondFörräntningstakt i procent
Bas Ränta3,01
Climate Bond2,10
Climate Bond High Yield4,75
Corporate Bond Europe3,64
Corporate Bond Europe High Yield4,75
Corporate Bond Europe IG3,62
Corporate Bond Nordic4,27
Obligation2,02
Obligation Lång Inst0,88
Obligation Plus 2,50
Realränta A*2,33
Räntefond Kort   2,97
Räntefond Kort Plus2,92
Talenten Räntefond Mega2,02

* Fondens förräntningstakt anger real avkastning samt en kompensation för inflation (förväntad inflation är cirka två procent).

Duration

Durationen i en räntefond är ett mått på löptid och är ett uttryck för fondens ränterisk. Ju högre duration, det vill säga ju längre löptid, desto högre ränterisk.

Durationen anges i år. Vid beräkning av duration i dagar multipliceras nedanstående siffror med årets antal dagar (360). Durationen uppdateras månadsvis.

Modifierad duration är ett mått på ränterisk. Modifierad duration visar fondens beräknade värdeminskning (i procent) om avkastningskurvan parallellförskjuts uppåt en procentenhet. Beräknas genom att dividera durationen (se ovan) med ett plus marknadsräntan.

Duration 2024-09-30

Fond

Duration

Modifierad Duration

Modifierad Spread Duration

Bas RäntaN/A3,343,04
Climate Bond3,933,88 
Climate Bond High YieldN/A2,693,55
Corporate Bond EuropeN/A4,955,17
Corporate Bond Europe High YieldN/A2,833,17
Corporate Bond Europe IGN/A4,955,28
Corporate Bond NordicN/A0,413,05
Folksam LO ObligationN/A3,59 
Obligation3,863,79 
Obligation Lång Inst12,0311,77 
Obligation PlusN/A3,96 
Realränta A4,824,79 
Räntefond Kort A0,420,42 
Räntefond Kort Plus0,260,26 
Talenten Räntefond MEGA3,923,86 
OMRX All Index3,64  
OMRX BOND3,95  
OMRX MORTAGE3,05  
OMRX REAL4,66  
OMRX T-BILL0,29  
OMRX T-BOND6,78  
iBoxx Corporate Overall4,48  
ICE BofAML Euro High Yield constrained index2,21